【目录】
第1章导言(1)
1.1复(1)
1.2课后解(2)
第2章期货市场的运作机制(13)
2.1复(13)
2.2课后解(18)
第3章利用期货的对冲策略(26)
3.1复(26)
3.2课后解(29)
第4章利率(38)
4.1复(38)
4.2课后解(44)
第5章远期和期货价格的确定(54)
5.1复(54)
5.2课后解(59)
第6章利率期货(67)
6.1复(67)
6.2课后解(69)
第7章互换(78)
7.1复(78)
7.2课后解(82)
第8章证券化与07年信用危机(92)
8.1复(92)
8.2课后解(92)
第9章期权市场机制(96)
9.1复(96)
9.2课后解(99)
第10章股票期权的质(107)
10.1复(107)
10.2课后解(110)
第11章期权交易策略(119)
11.1复(119)
11.2课后解(126)
第12章二叉树(135)
12.1复(135)
12.2课后解(138)
第13章维纳过程和伊藤引理(149)
13.1复(149)
13.2课后解(152)
第14章布莱克-斯科尔斯-默顿模型(160)
14.1复(160)
14.2课后解(165)
第15章雇员股票期权(180)
15.1复(180)
15.2课后解(181)
第16章股指期权与货币期权(185)
16.1复(185)
16.2课后解(188)
第17章期货期权(197)
17.1复(197)
17.2课后解(0)
第18章希腊值(8)
18.1复(8)
18.2课后解(216)
第19章波动率微笑(232)
19.1复(232)
19.2课后解(235)
第章基本数值方法(245)
.1复(245)
.2课后解(255)
第21章风险价值度(274)
21.1复(274)
21.2课后解(278)
第22章估计波动率与相关系数(285)
22.1复(285)
22.2课后解(289)
第23章信用风险(297)
23.1复(297)
23.2课后解(301)
第24章信用衍生产品(310)
24.1复(310)
24.2课后解(315)
第25章特种期权(323)
25.1复(323)
25.2课后解(326)
第26章再论模型和数值算法(339)
26.1复(339)
26.2课后解(344)
第27章鞅与测度(356)
27.1复(356)
27.2课后解(361)
第28章利率衍生产品：标准市场模型(369)
28.1复(369)
28.2课后解(374)
第29章曲率、时间与Quanto调整(383)
29.1复(383)
29.2课后解(387)
第30章利率衍生产品：短期利率模型(394)
30.1复(394)
30.2课后解(402)
第31章利率衍生产品：HJM与LMM模型(413)
31.1复(413)
31.2课后解(418)
第32章再谈互换(424)
32.1复(424)
32.2课后解(427)
第33章能源与商品衍生产品(431)
33.1复(431)
33.2课后解(433)
第34章实物期权(436)
34.1复(436)
34.2课后解(437)
第35章重大金融损失与借鉴(443)
35.1复(443)
35.2课后解(445)
1.1复(1)
1.2课后解(2)
第2章期货市场的运作机制(13)
2.1复(13)
2.2课后解(18)
第3章利用期货的对冲策略(26)
3.1复(26)
3.2课后解(29)
第4章利率(38)
4.1复(38)
4.2课后解(44)
第5章远期和期货价格的确定(54)
5.1复(54)
5.2课后解(59)
第6章利率期货(67)
6.1复(67)
6.2课后解(69)
第7章互换(78)
7.1复(78)
7.2课后解(82)
第8章证券化与07年信用危机(92)
8.1复(92)
8.2课后解(92)
第9章期权市场机制(96)
9.1复(96)
9.2课后解(99)
第10章股票期权的质(107)
10.1复(107)
10.2课后解(110)
第11章期权交易策略(119)
11.1复(119)
11.2课后解(126)
第12章二叉树(135)
12.1复(135)
12.2课后解(138)
第13章维纳过程和伊藤引理(149)
13.1复(149)
13.2课后解(152)
第14章布莱克-斯科尔斯-默顿模型(160)
14.1复(160)
14.2课后解(165)
第15章雇员股票期权(180)
15.1复(180)
15.2课后解(181)
第16章股指期权与货币期权(185)
16.1复(185)
16.2课后解(188)
第17章期货期权(197)
17.1复(197)
17.2课后解(0)
第18章希腊值(8)
18.1复(8)
18.2课后解(216)
第19章波动率微笑(232)
19.1复(232)
19.2课后解(235)
第章基本数值方法(245)
.1复(245)
.2课后解(255)
第21章风险价值度(274)
21.1复(274)
21.2课后解(278)
第22章估计波动率与相关系数(285)
22.1复(285)
22.2课后解(289)
第23章信用风险(297)
23.1复(297)
23.2课后解(301)
第24章信用衍生产品(310)
24.1复(310)
24.2课后解(315)
第25章特种期权(323)
25.1复(323)
25.2课后解(326)
第26章再论模型和数值算法(339)
26.1复(339)
26.2课后解(344)
第27章鞅与测度(356)
27.1复(356)
27.2课后解(361)
第28章利率衍生产品：标准市场模型(369)
28.1复(369)
28.2课后解(374)
第29章曲率、时间与Quanto调整(383)
29.1复(383)
29.2课后解(387)
第30章利率衍生产品：短期利率模型(394)
30.1复(394)
30.2课后解(402)
第31章利率衍生产品：HJM与LMM模型(413)
31.1复(413)
31.2课后解(418)
第32章再谈互换(424)
32.1复(424)
32.2课后解(427)
第33章能源与商品衍生产品(431)
33.1复(431)
33.2课后解(433)
第34章实物期权(436)
34.1复(436)
34.2课后解(437)
第35章重大金融损失与借鉴(443)
35.1复(443)
35.2课后解(445)
