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【目录】
出版前言
前言
1 简介
本书主要内容
方法论
教学安排
细剖
参考文献
章节
2 均衡
交易和均衡
决定因素和结果
时间、收益、证券以及预测
市场风险报酬定理及推论
案例
一致的内容
案例1：Mario、Hue和鱼
交易
均衡
小结
3 偏好
期望效用
边际效用
状态偿付
状态保留价格
边际效用曲线的特征
证券保留价格
买盘和卖盘
期望效用*大化
案例2：Mario、Hue和他们富裕的兄弟姐妹
二次效用函数
递减相对风险回避系数
曲折边际效用函数
小结
4 价格
完备市场
案例6：Quade、Dagmar和指数基金
案例7：完备市场中的Quade和Dagmar
机会价格
机会价格和消费数量
定价核
市场策略
期望收益与总消费
资产定价公式
充分完备市场
基础定价方程
核贝塔方程
市场贝塔方程
偏好、定价核与组合选择
资本资产定价模型
证券市场线
幂证券市场线
阿尔法值
夏普比率
案例8：代表性投资者
事前与事后关系
小结
5 境况
投资者多样性
工资和抵押收入
案例9：场外仓位——影响投资者的资产组合但不影响价格
案例10：场外仓位——影响价格及资产组合
税收与国别偏差
案例11：年长投资者、年轻投资者和破产规则
状态依赖偏好
小结
6 预测
期望不一致
主动和被动投资管理
民众之声
案例14：Mario和Hue意见不一致
案例15：*多预测不一致的投资者
案例16：正确的与不正确的预测
案例17：有偏和无偏预测
案例18：不同精度的无偏估计
指数基金
小结
7 保护
保护型投资产品
本金保护型股票挂钩*低收益信托凭证
期权
案例19和案例20：Quade、Dagmar和期权
案例21：群体中的Ka．ryn
案例22：Karyn和投资者群体都可交易期权
案例23：Karyn及其志同道合者
保护的需求与供给
衡量投资者的偏好
动态策略
下档保护产品的买卖双方
小结
8 建议
投资建议
人口概况和个人投资决策
投资者与投资顾问
组合优化
历史收益和未来收益
因子模型
投资与赌博
宏观一致的预测
资产配置和投资建议
均衡的其他内容
一些合理的个人投资建议
参考文献
前言
1 简介
本书主要内容
方法论
教学安排
细剖
参考文献
章节
2 均衡
交易和均衡
决定因素和结果
时间、收益、证券以及预测
市场风险报酬定理及推论
案例
一致的内容
案例1：Mario、Hue和鱼
交易
均衡
小结
3 偏好
期望效用
边际效用
状态偿付
状态保留价格
边际效用曲线的特征
证券保留价格
买盘和卖盘
期望效用*大化
案例2：Mario、Hue和他们富裕的兄弟姐妹
二次效用函数
递减相对风险回避系数
曲折边际效用函数
小结
4 价格
完备市场
案例6：Quade、Dagmar和指数基金
案例7：完备市场中的Quade和Dagmar
机会价格
机会价格和消费数量
定价核
市场策略
期望收益与总消费
资产定价公式
充分完备市场
基础定价方程
核贝塔方程
市场贝塔方程
偏好、定价核与组合选择
资本资产定价模型
证券市场线
幂证券市场线
阿尔法值
夏普比率
案例8：代表性投资者
事前与事后关系
小结
5 境况
投资者多样性
工资和抵押收入
案例9：场外仓位——影响投资者的资产组合但不影响价格
案例10：场外仓位——影响价格及资产组合
税收与国别偏差
案例11：年长投资者、年轻投资者和破产规则
状态依赖偏好
小结
6 预测
期望不一致
主动和被动投资管理
民众之声
案例14：Mario和Hue意见不一致
案例15：*多预测不一致的投资者
案例16：正确的与不正确的预测
案例17：有偏和无偏预测
案例18：不同精度的无偏估计
指数基金
小结
7 保护
保护型投资产品
本金保护型股票挂钩*低收益信托凭证
期权
案例19和案例20：Quade、Dagmar和期权
案例21：群体中的Ka．ryn
案例22：Karyn和投资者群体都可交易期权
案例23：Karyn及其志同道合者
保护的需求与供给
衡量投资者的偏好
动态策略
下档保护产品的买卖双方
小结
8 建议
投资建议
人口概况和个人投资决策
投资者与投资顾问
组合优化
历史收益和未来收益
因子模型
投资与赌博
宏观一致的预测
资产配置和投资建议
均衡的其他内容
一些合理的个人投资建议
参考文献
