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【内容】
本书包括固定收益类计算、金融资产收益分析、投资组合分析和金融衍生产品定价四大模块，主要介绍固定收益证券和商业银行按揭贷款分析，金融资产行情数据可视化和收益波动率估计，股票收益率分布及价格走势模拟，投资组合的收益和风险，投资组合优化分析、绩效分析和在险价值VaR计算，证券类衍生品定价、布莱克斯科尔斯模型期权定价和期权定价模型等内容的MATLAB函数计算格式，以及四大模块的图形用户界面（GUI）系统开发，并详细给出各个模块系统的界面布局、控件属性设计、程序设计、产生具有功能的GUI系统界面的开发过程及实例应用。本书可作为高等院校金融类专业本科生、研究生学习“MATLAB金融计算”课程的教材，也可作为相关学者从事科学研究的参考书籍，以及金融机构从业人员和广大证券投资爱好者的工具书。
【目录】
前言
第1部分固定收益类计算
第1章固定收益证券
1.1利息计算
1.2现金流计算
1.3债券收益率计算
1.4债券价格计算
1.5久期与凸度计算
1.6远期利率计算
1.7利率期限结构计算
第2章商业银行按揭贷款分析
2.1等额本息还款计算
2.2等额本金还款计算
2.3提前还款违约金估算
第3章固定收益类计算系统GUI开发
3.1利息计算系统
3.2现金流相关计算系统
3.3债券相关计算系统
3.3.1债券收益率计算界面
3.3.2债券价格计算界面
3.3.3债券价格利率敏感性界面
3.4远期利率与利率期限结构系统
3.5商业银行按揭贷款系统
3.6固定收益类计算系统菜单制作
3.7固定收益类计算系统应用实例
第2部分金融资产收益分析
第4章金融资产行情数据可视化
4.1行情数据读取与保存
4.2行情数据绘图
4.2.1收益率条形图
4.2.2蜡烛图（K线图）
4.2.3高低价图
4.2.4价格与成交量图
4.2.5价格与成交量面积图
4.2.6价格折线图
4.2.7移动平均线
4.2.8布林带图
第5章金融资产收益波动率估计
5.1波动率估计法
5.1.1移动平均模型
5.1.2指数加权平均模型
5.1.3GARCH模型
5.1.4EGARCH模型
5.2股票波动率计算实例
第6章股票收益率分布及价格走势模拟
6.1股票价格与收益率的分布判断
6.1.1对数正态分布函数
6.1.2样本分布检验
6.1.3股票收益分布判断实例
6.2收益率服从正态分布的价格 模拟
6.2.1股票价格与收益率计算
6.2.2股票价格的对数收益率模拟
6.3随机游动模型价格模拟
6.4一般化的维纳过程价格模拟
6.5几何布朗运动模型价格模拟
6.6含跳跃影响模型价格模拟
第7章金融资产收益分析系统GUI开发
7.1行情数据可视化系统
7.2股票波动率估计系统
7.2.1移动平均模型估计界面
7.2.2EGARCH模型估计界面
7.3正态分布判断系统
7.4股票价格走势模拟系统
7.5金融资产收益分析系统菜单制作
7.6金融资产收益分析系统应用
第3部分投资组合分析
第8章投资组合的收益和风险
8.1组合的收益率和风险
8.2投资组合收益率的均值和方差
8.2.1价格与收益率转换
8.2.2协方差矩阵计算
8.2.3组合收益率与标准差计算
第9章投资组合优化分析
9.1马柯维茨均值-方差模型
9.2投资组合有效前沿计算
9.3约束条件下有效前沿计算
9.4无风险资产及借贷情况下的资产配置计算
9.5投资组合很优选择
第10章投资组合绩效分析
10.1资产定价模型
10.2组合绩效指标
10.2.1Alpha与Beta计算
10.2.2夏普比率计算
10.2.3信息比率与跟踪误差计算
10.2.4优选回撤计算
第11章投资组合在险价值VaR计算
11.1在险价值VaR模型
11.2在险价值计算方法
11.2.1德尔塔-正态法
11.2.2历史模拟法
11.2.3蒙特卡罗模拟法
11.3在险价值回测
第12章投资组合分析系统GUI开发
12.1投资组合的收益和风险系统
12.1.1数据读取与筛选界面
12.1.2价格与收益率转换界面
12.1.3协方差矩阵与组合收益率标准差界面
12.2投资组合优化分析系统
12.2.1投资组合有效前沿计算界面
12.2.2约束条件下有效前沿计算界面
12.2.3无风险资产及借贷情况下的资产配置计算界面
12.2.4投资组合很优选择界面
12.3投资组合绩效分析系统
12.4投资组合在险价值VaR计算系统
12.5投资组合分析系统菜单制作
12.6投资组合分析系统应用实例
第4部分金融衍生产品定价
第13章证券类衍生品定价
13.1衍生品定价二叉树模型
13.1.1CRR二叉树定价模型
13.1.2EQP二叉树定价模型
13.1.3二叉树定价函数
13.2标的资产输入格式
13.2.1证券特征格式
13.2.2无风险收益率格式
13.2.3树图时间离散格式
13.3树型创建函数
13.3.1CRR型二叉树函数
13.3.2EQP型二叉树函数
13.3.3L-R型二叉树函数
13.3.4ITT型二叉树函数
13.3.5STT型标准三叉树函数
13.4树型期权定价
13.4.1亚式期权价格
13.4.2障碍期权价格
13.4.3复合期权价格
13.4.4回望期权价格
13.4.5欧式、美式和百慕大期权 价格
13.5衍生品定价
13.5.1衍生品输入格式
13.5.2利用模型对衍生品定价
第14章布莱克-斯科尔斯模型期权 定价
14.1布莱克-斯科尔斯模型期权 定价概述
14.1.1布莱克-斯科尔斯方程
14.1.2期权价格变动敏感度
14.1.3期权价格隐含波动率
14.1.4欧式期权价格
14.2资产或无值期权定价
14.3现金或无值期权定价
14.4欧式障碍期权定价
14.5欧式任选期权定价
14.6缺口期权定价
14.7超购股数字期权定价
第15章期权定价模型
15.1欧式期权定价模型
15.1.1Black模型期货期权 价格
15.1.2Nengjiu Ju模型篮子期权 价格
15.1.3Kirk模型差价期权价格
15.1.4Stulz模型彩虹期权 价格
15.1.5Heston 模型香草期权 价格
15.1.6Bates 模型香草期权 价格
15.1.7Merton76模型香草期权 价格
15.2美式期权定价模型
15.2.1Barone-Adesi-Whaley模型期权价格
15.2.2RollGeskeWhaley（RGW）模型期权价格
15.2.3BjerksundStensland （BjS）模型期权价格
15.3亚式期权定价模型
15.3.1Levy模型期权价格
15.3.2Kemna Vorst模型期权价格
15.3.3Haug Haug Margrabe 模型期权价格
15.3.4TurnbullWakeman 模型期权价格
第16章金融衍生产品定价系统GUI开发
16.1欧式期权定价系统
16.2树型期权定价系统
16.2.1亚式期权定价界面
16.2.2复合期权定价界面
16.2.3障碍期权定价界面
16.3模型期权定价系统
16.3.1亚式期权定价模型界面
16.3.2美式期权定价模型界面
16.4金融衍生产品定价系统菜单制作
16.5金融衍生产品定价系统应用实例
参考文献
第1部分固定收益类计算
第1章固定收益证券
1.1利息计算
1.2现金流计算
1.3债券收益率计算
1.4债券价格计算
1.5久期与凸度计算
1.6远期利率计算
1.7利率期限结构计算
第2章商业银行按揭贷款分析
2.1等额本息还款计算
2.2等额本金还款计算
2.3提前还款违约金估算
第3章固定收益类计算系统GUI开发
3.1利息计算系统
3.2现金流相关计算系统
3.3债券相关计算系统
3.3.1债券收益率计算界面
3.3.2债券价格计算界面
3.3.3债券价格利率敏感性界面
3.4远期利率与利率期限结构系统
3.5商业银行按揭贷款系统
3.6固定收益类计算系统菜单制作
3.7固定收益类计算系统应用实例
第2部分金融资产收益分析
第4章金融资产行情数据可视化
4.1行情数据读取与保存
4.2行情数据绘图
4.2.1收益率条形图
4.2.2蜡烛图（K线图）
4.2.3高低价图
4.2.4价格与成交量图
4.2.5价格与成交量面积图
4.2.6价格折线图
4.2.7移动平均线
4.2.8布林带图
第5章金融资产收益波动率估计
5.1波动率估计法
5.1.1移动平均模型
5.1.2指数加权平均模型
5.1.3GARCH模型
5.1.4EGARCH模型
5.2股票波动率计算实例
第6章股票收益率分布及价格走势模拟
6.1股票价格与收益率的分布判断
6.1.1对数正态分布函数
6.1.2样本分布检验
6.1.3股票收益分布判断实例
6.2收益率服从正态分布的价格 模拟
6.2.1股票价格与收益率计算
6.2.2股票价格的对数收益率模拟
6.3随机游动模型价格模拟
6.4一般化的维纳过程价格模拟
6.5几何布朗运动模型价格模拟
6.6含跳跃影响模型价格模拟
第7章金融资产收益分析系统GUI开发
7.1行情数据可视化系统
7.2股票波动率估计系统
7.2.1移动平均模型估计界面
7.2.2EGARCH模型估计界面
7.3正态分布判断系统
7.4股票价格走势模拟系统
7.5金融资产收益分析系统菜单制作
7.6金融资产收益分析系统应用
第3部分投资组合分析
第8章投资组合的收益和风险
8.1组合的收益率和风险
8.2投资组合收益率的均值和方差
8.2.1价格与收益率转换
8.2.2协方差矩阵计算
8.2.3组合收益率与标准差计算
第9章投资组合优化分析
9.1马柯维茨均值-方差模型
9.2投资组合有效前沿计算
9.3约束条件下有效前沿计算
9.4无风险资产及借贷情况下的资产配置计算
9.5投资组合很优选择
第10章投资组合绩效分析
10.1资产定价模型
10.2组合绩效指标
10.2.1Alpha与Beta计算
10.2.2夏普比率计算
10.2.3信息比率与跟踪误差计算
10.2.4优选回撤计算
第11章投资组合在险价值VaR计算
11.1在险价值VaR模型
11.2在险价值计算方法
11.2.1德尔塔-正态法
11.2.2历史模拟法
11.2.3蒙特卡罗模拟法
11.3在险价值回测
第12章投资组合分析系统GUI开发
12.1投资组合的收益和风险系统
12.1.1数据读取与筛选界面
12.1.2价格与收益率转换界面
12.1.3协方差矩阵与组合收益率标准差界面
12.2投资组合优化分析系统
12.2.1投资组合有效前沿计算界面
12.2.2约束条件下有效前沿计算界面
12.2.3无风险资产及借贷情况下的资产配置计算界面
12.2.4投资组合很优选择界面
12.3投资组合绩效分析系统
12.4投资组合在险价值VaR计算系统
12.5投资组合分析系统菜单制作
12.6投资组合分析系统应用实例
第4部分金融衍生产品定价
第13章证券类衍生品定价
13.1衍生品定价二叉树模型
13.1.1CRR二叉树定价模型
13.1.2EQP二叉树定价模型
13.1.3二叉树定价函数
13.2标的资产输入格式
13.2.1证券特征格式
13.2.2无风险收益率格式
13.2.3树图时间离散格式
13.3树型创建函数
13.3.1CRR型二叉树函数
13.3.2EQP型二叉树函数
13.3.3L-R型二叉树函数
13.3.4ITT型二叉树函数
13.3.5STT型标准三叉树函数
13.4树型期权定价
13.4.1亚式期权价格
13.4.2障碍期权价格
13.4.3复合期权价格
13.4.4回望期权价格
13.4.5欧式、美式和百慕大期权 价格
13.5衍生品定价
13.5.1衍生品输入格式
13.5.2利用模型对衍生品定价
第14章布莱克-斯科尔斯模型期权 定价
14.1布莱克-斯科尔斯模型期权 定价概述
14.1.1布莱克-斯科尔斯方程
14.1.2期权价格变动敏感度
14.1.3期权价格隐含波动率
14.1.4欧式期权价格
14.2资产或无值期权定价
14.3现金或无值期权定价
14.4欧式障碍期权定价
14.5欧式任选期权定价
14.6缺口期权定价
14.7超购股数字期权定价
第15章期权定价模型
15.1欧式期权定价模型
15.1.1Black模型期货期权 价格
15.1.2Nengjiu Ju模型篮子期权 价格
15.1.3Kirk模型差价期权价格
15.1.4Stulz模型彩虹期权 价格
15.1.5Heston 模型香草期权 价格
15.1.6Bates 模型香草期权 价格
15.1.7Merton76模型香草期权 价格
15.2美式期权定价模型
15.2.1Barone-Adesi-Whaley模型期权价格
15.2.2RollGeskeWhaley（RGW）模型期权价格
15.2.3BjerksundStensland （BjS）模型期权价格
15.3亚式期权定价模型
15.3.1Levy模型期权价格
15.3.2Kemna Vorst模型期权价格
15.3.3Haug Haug Margrabe 模型期权价格
15.3.4TurnbullWakeman 模型期权价格
第16章金融衍生产品定价系统GUI开发
16.1欧式期权定价系统
16.2树型期权定价系统
16.2.1亚式期权定价界面
16.2.2复合期权定价界面
16.2.3障碍期权定价界面
16.3模型期权定价系统
16.3.1亚式期权定价模型界面
16.3.2美式期权定价模型界面
16.4金融衍生产品定价系统菜单制作
16.5金融衍生产品定价系统应用实例
参考文献
