【推荐语】
FRM是金融风险建模与管理的国际专业考试，是金融从业者的认证，其市场接受度和认可度非同一般。目前该考试的通过率较低，中国境内的持证者更是凤毛麟角。
FRM考全英文形式，本身对语言要求很高，另外考试大纲涵盖范围之广泛、内容之丰富，对大多数考生来说，也是极大的挑战。其中，涉及到的各类经典金融风险模型资料更是全网难求。
《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》作者均为北美一线金融风险建模从业者，他们考察了大量现实状况，得出的结论是：无论你是仅仅需要通过FRM考试，还是为了满足实际的工作需求，你都需要具备一定的编程能力，能够由程序生成各种可视化的数据和流程。如此，才能对FRM考纲深入理解并融会贯通而熟练准确地运用到工作中。
MATLAB是理工专业的工具，软件不难，但是融入到业务中则需要一定的思路和方法。从这个角度出发，《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》不仅是FRM认证读者的资料，也是一本好的MATLAB实战类书籍。另外，数据可视化方面，《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》也体现得淋漓尽致，几乎每一页都用精美数据表来诠释主题。
本系列图书一共有7本（暂定），5本基于MATLAB编程的分册将先行出版，后续还有两本基于Python编程的分册。力争让读者在了解FRM金融风险理论知识的同时，精准切入考试和难点，并真正掌握用于满足实战的金融本领，在成为光荣的FRM持有者之余，更可以游刃有余地在实际金融场景中大显身手。
FRM考全英文形式，本身对语言要求很高，另外考试大纲涵盖范围之广泛、内容之丰富，对大多数考生来说，也是极大的挑战。其中，涉及到的各类经典金融风险模型资料更是全网难求。
《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》作者均为北美一线金融风险建模从业者，他们考察了大量现实状况，得出的结论是：无论你是仅仅需要通过FRM考试，还是为了满足实际的工作需求，你都需要具备一定的编程能力，能够由程序生成各种可视化的数据和流程。如此，才能对FRM考纲深入理解并融会贯通而熟练准确地运用到工作中。
MATLAB是理工专业的工具，软件不难，但是融入到业务中则需要一定的思路和方法。从这个角度出发，《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》不仅是FRM认证读者的资料，也是一本好的MATLAB实战类书籍。另外，数据可视化方面，《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》也体现得淋漓尽致，几乎每一页都用精美数据表来诠释主题。
本系列图书一共有7本（暂定），5本基于MATLAB编程的分册将先行出版，后续还有两本基于Python编程的分册。力争让读者在了解FRM金融风险理论知识的同时，精准切入考试和难点，并真正掌握用于满足实战的金融本领，在成为光荣的FRM持有者之余，更可以游刃有余地在实际金融场景中大显身手。
【目录】
目录
第1章 编程基础 1
1.1 有关MATLAB 2
1.2 矩阵 8
1.3 基本数算 18
1.4 判断和逻辑 23
1.5 条件与循环 25
1.6 函数 30
第2章 数据可视化Ⅰ 36
2.1面绘图 38
2.2 线型和标记 39
2.3 图像装饰 49
2.4 图像布置 55
2.5 其他二维绘图函数 59
2.6 特殊坐标 66
第3章 数据可视化Ⅱ 71
3.1 三维绘图 73
3.2 其他三维绘图命令 79
3.3 交点和交线 82
3.4 图像句柄 86
3.5 统计数据绘图 94
3.6 视点与视角 104
第4章 价值与利率 110
4.1 时间轴和折算 111
4.2 现值和终值 118
4.3 利率 122
4.4 利率期限结构 129
4.5 伦敦银行同业拆借利率 133
4.6 利差、价差 136
第5章 数学基础Ⅰ 139
5.1 空间 140
5.2 二面 141
5.3 三维空间 151
5.4 不等式图像 163
5.5 数列 166
5.6 线性插值 170
第6章 数学基础Ⅱ 177
6.1 收敛与发散 178
6.2 微分 182
6.3 积分 193
6.4 泰勒展开 199
6.5 凸性 209
6.6 方向微分 213
第7章 统计基础Ⅰ 225
7.1 集合概率回顾 227
7.2 排列组合 233
7.3 统计描述 236
7.4 正态分布 245
7.5 分位点 253
7.6 硬币和骰子试验 260
第8章 统计基础Ⅱ 265
8.1 中心矩 267
8.2 连续概率分布 273
8.3 离散概率分布 282
8.4 图 287
8.5 线性相关 291
8.6 二元正态分布 300
第9章 统计基础Ⅲ 310
9.1 置信区间 312
9.2 整体方差未知 319
9.3 两个试验 323
9.4 假设检验 329
9.5 简单回归 342
9.6 自相关 349
第10章 固定收益分析 357
10.1 介绍 358
10.2 价格 360
10.3 到期收益率 369
10.4 折算 374
10.5 久期 378
10.6 凸率 388
第11章 简单二叉树 393
11.1 期权 394
11.2 欧式期权二叉树 397
11.3 美式期权 406
11.4 期权价格的上下界 412
11.5 时间价值和内在价值 414
11.6 买卖价关系 423
第12章 期权交易 427
12.1 收益和利润图像 428
12.2 备兑和保护性期权 429
12.3 牛市和熊市价差套利 433
12.4 蝶式套利 437
12.5 跨式套利 440
12.6 序列和带式组合 444
12.7 铁鹰套利 446
12.8 比率价差 448
12.9 梯式套利 452
尾声 462
附录 463
第1章 编程基础 1
1.1 有关MATLAB 2
1.2 矩阵 8
1.3 基本数算 18
1.4 判断和逻辑 23
1.5 条件与循环 25
1.6 函数 30
第2章 数据可视化Ⅰ 36
2.1面绘图 38
2.2 线型和标记 39
2.3 图像装饰 49
2.4 图像布置 55
2.5 其他二维绘图函数 59
2.6 特殊坐标 66
第3章 数据可视化Ⅱ 71
3.1 三维绘图 73
3.2 其他三维绘图命令 79
3.3 交点和交线 82
3.4 图像句柄 86
3.5 统计数据绘图 94
3.6 视点与视角 104
第4章 价值与利率 110
4.1 时间轴和折算 111
4.2 现值和终值 118
4.3 利率 122
4.4 利率期限结构 129
4.5 伦敦银行同业拆借利率 133
4.6 利差、价差 136
第5章 数学基础Ⅰ 139
5.1 空间 140
5.2 二面 141
5.3 三维空间 151
5.4 不等式图像 163
5.5 数列 166
5.6 线性插值 170
第6章 数学基础Ⅱ 177
6.1 收敛与发散 178
6.2 微分 182
6.3 积分 193
6.4 泰勒展开 199
6.5 凸性 209
6.6 方向微分 213
第7章 统计基础Ⅰ 225
7.1 集合概率回顾 227
7.2 排列组合 233
7.3 统计描述 236
7.4 正态分布 245
7.5 分位点 253
7.6 硬币和骰子试验 260
第8章 统计基础Ⅱ 265
8.1 中心矩 267
8.2 连续概率分布 273
8.3 离散概率分布 282
8.4 图 287
8.5 线性相关 291
8.6 二元正态分布 300
第9章 统计基础Ⅲ 310
9.1 置信区间 312
9.2 整体方差未知 319
9.3 两个试验 323
9.4 假设检验 329
9.5 简单回归 342
9.6 自相关 349
第10章 固定收益分析 357
10.1 介绍 358
10.2 价格 360
10.3 到期收益率 369
10.4 折算 374
10.5 久期 378
10.6 凸率 388
第11章 简单二叉树 393
11.1 期权 394
11.2 欧式期权二叉树 397
11.3 美式期权 406
11.4 期权价格的上下界 412
11.5 时间价值和内在价值 414
11.6 买卖价关系 423
第12章 期权交易 427
12.1 收益和利润图像 428
12.2 备兑和保护性期权 429
12.3 牛市和熊市价差套利 433
12.4 蝶式套利 437
12.5 跨式套利 440
12.6 序列和带式组合 444
12.7 铁鹰套利 446
12.8 比率价差 448
12.9 梯式套利 452
尾声 462
附录 463
