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【作者】
克莱夫·格兰杰，2003年诺贝尔经济学奖获奖者，世界上 伟大的计量经济学家之一，经济时间序列分析大师。他在利用数学模型分析时间序列数据方面的实证研究，给全世界打开了一扇窥探经济运行规律，特别是金融市场运行规律的大门。他的众多开创性想法和洞见深刻地影响了统计学、计量经济学和动态经济学理论的发展。泰雷斯维尔塔，教授，是动态多元分析技术的开拓性研究者。为本书了提供了部分实证研究。
【内容】
本书研究经济变量联系的计量模型 新发展与实践，讲论的技术方法涉及类似宏观经济变量的随机变量的非线性关系、具体投资或生产函数等。本书提供实证研究示例。本书也仔细讨论估计、经验和模型评价的问题，讨论的模型类型包括数模型、神经网络和投影跟踪的非参数模型，也特别关注光滑区间转移模型。
【目录】
章 基本概念1.1 绪论1.2 线性模型1.3 单变量非线性模型1.4 非线性与异方差1.5 平稳性和可逆性1.6 平稳、记忆和均衡第二章 广义模型和分析工具2.1 广义非线性模型2.2 频域分析2.3 分析工具第三章 经济理论的非线性模型3.1 非线性模型3.2 分岔和突变3.3 混沌第四章 特殊的非线性多变量模型4.1 非线性自回归和回归模型4.2 平滑转换回归模型4.3 双线性模型4.4 非线性移动平均模型4.5 异方差和随机系数模型第五章 长记忆模型5.1 积分序列5.2 长记忆性与非线性5.3 吸引子5.4 吸引子的估计与检验5.5 非线性误差修正模型5.6 模型涵义第六章 线性检验6.1 拉格朗日乘数检验6.2 拉格朗日乘数检验的应用6.3 备择假设未定的线性检验6.4 不变条件方差与条件异方差的检验6.5 局部等价备择假设6.6 线性检验的渐近相对效率比较6.7 使用哪个检验第七章 非线性模型7.1 序言7.2 非参数模型和半参数模型7.3 参数STR模型的设定7.4 STR模型的估计7.5 双线性模型的设定和估计7.6 神经网络模型的估计7.7 评价估计的非线性模型第八章 预测、汇总与非对称性8.1 非线性模型的预测8.2 汇总与非线性的效应8.3 经济周期的非对称性和其他非线性问题第九章 应用9.1 工业产量建模9.2 美国GNP与先行指标的非线性联系 9.3 结论第十章 非线性建模策略参考文献术语表
